上海治理论坛第433期（Athanasios Pantelous教授, 澳大利亚莫纳什大学）
题 目：Bayesian Value-at-Risk Backtesting: The Case of Annuity Pricing
贝叶斯危害价值回溯磨练：以年金定价为例
演 讲 人：Prof. Athanasios Pantelous，，澳大利亚莫纳什大学
主 持 人：周建教授，，8188cc威尼斯治理学院
时 间：2020年11月04日上午11:00
Zoom ID：864 9712 0952（密码：301633）
主理单位：8188cc威尼斯治理学院、8188cc威尼斯治理学院青年西席联谊会
演讲人简介：
Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授，，同时也是手艺与系统治理中心副主任，，专注于量化金融和危害治理的研究。。。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位。。。Pantelous教授感兴趣于危害及不确定条件下的数学建模研究，，在精算学、量化金融、盘算机数学、应用随机剖析、系统和控制理论以及随无邪力学等偏向上均有涉猎。。。其理论效果在精算学、工程、经济及金融领域上已有普遍应用。。。
Pantelous教授已经在数学、经济治理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上揭晓140余篇论文，，是多个国际学术聚会的审稿人、组织者。。。他是量化金融和危害剖析系列学术钻研会的主席及开办人之一，，同时还担当ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。。。
演讲内容简介：
本讲座主要讨论一种新的基于贝叶斯框架的危害价值展望的无条件笼罩回溯测试，，该要领可以显著降低p-黑客攻击或其他决议误差效果的直接和间接影响。。。特殊是在2007-09年全球金融危；；；；；，，巴塞尔协议III和Solvency II的羁系要求要求对内部金融危害模子举行更严酷的评估设置。。。在这里，，我们使用两个著名的殒命率模子的线性和非线性贝叶斯变量将所提出的回溯测试手艺应用到年金定价的配景中。。。在这方面，，我们探讨压力寿命情景是否足以在展望的时间规模内捕获履历欠债。。。最主要的是，，我们得出的结论是，，8188cc威尼斯贝叶斯决议理论框架在数目上爆发了支持一个决议的有力证据。。。
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