上海治理论坛第409期（Athanasios Pantelous教授, 澳大利亚莫纳什大学）

题    目：Pricing Discretely-Monitored Double Barrier Options with Small Probabilities of Execution （小执行概率下的离散监视障碍期权定价）

演 讲 人：Prof. Athanasios Pantelous，，，，，，澳大利亚莫纳什大学

主 持 人：周建教授，，，，，，8188cc威尼斯治理学院

时    间：2019年11月8日（周五），，，，，，上午10:30

地    点：校本部东区治理学院467室

主理单位：8188cc威尼斯治理学院、8188cc威尼斯治理学院青年西席联谊会

演讲人简介：

   Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授，，，，，，同时也是手艺与系统治理中心副主任，，，，，，专注于量化金融和危害治理的研究
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。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位
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。Pantelous教授感兴趣于危害及不确定条件下的数学建模研究，，，，，，在精算学、量化金融、盘算机数学、应用随机剖析、系统和控制理论以及随无邪力学等偏向上均有涉猎
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。其理论效果在精算学、工程、经济及金融领域上已有普遍应用
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。 Pantelous教授已经在数学、经济治理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上揭晓 140余篇论文，，，，，，是多个国际学术聚会的审稿人、组织者
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。他是量化金融和危害剖析系列学术钻研会的主席及开办人之一，，，，，，同时还担当 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编
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演讲内容简介：

    本讲座主要围绕一种新的基于随机模拟的离散监控双障碍期权定价要领和其响应的执 行概率
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。这个要领可以作为一个通用的工具来预计有数事务的概率，，，，，，称为子集模拟算法
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。通过思量基础资产价钱演变的合理动态，，，，，，当基础资产具有很高的波动性，，，，，，并且将障碍设 置为靠近基础资产的现货价钱时，，，，，，该要领总是优于标准的蒙特卡洛要领，，，，，，且效率比之大大提高
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。别的，，，，，，在障碍物期权和基础资产的有些特殊情形使得定价问题转变为对有数的事务预计，，，，，，在这样的情形下，，，，，，与多级蒙特卡洛要领相比，，，，，，本要领的效果更好
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。另外，，，，，，也通过大宗的模拟实验还验证了这些结论
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