上海治理论坛第344期（Athanasios Pantelous教授，，，，，澳大利亚莫纳什大学）
题 目：非标准偏好下的最优投资组合选择
演 讲 人：Athanasios Pantelous，，，，，澳大利亚莫纳什大学教授
主 持 人：周建，，，，，8188cc威尼斯治理学院教授
时 间：2018年12月3日（周一）下昼14:00
地 点：校本部东区治理学院420聚会室
主理单位：8188cc威尼斯治理学院、8188cc威尼斯治理学院青年西席联谊会
演讲人简介：
Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授，，，，，同时也是手艺与系统治理中心副主任，，，，，专注于量化金融和危害治理的研究。。。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位。。。Pantelous教授感兴趣于危害及不确定条件下的数学建模研究，，，，，在精算学、量化金融、盘算机数学、应用随机剖析、系统和控制理论以及随无邪力学等偏向上均有涉猎。。。其理论效果在精算学、工程、经济及金融领域上已有普遍应用。。。
Pantelous教授已经在数学、经济治理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上揭晓140余篇论文，，，，，是多个国际学术聚会的审稿人、组织者。。。他是量化金融和危害剖析系列学术钻研会的主席及开办人之一，，，，，同时还担当ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。。。
演讲内容简介：
本讲座通过内生更新确定性当量，，，，，研究了Gul（1991）的失望厌恶偏好对投资组合分派的影响。。。我们特殊强调了收益可展望性和参数不确定性对恒久投资组合分派的影响。。。通过校准相关的数据天生历程，，，，，我们发明，，，，，水平效应一连保存，，，，，与短线相比，，，，，股票在长线时显得越来越有吸引力。。。当失望厌恶被诠释时，，，，，这些效应建设，，，，，从而证实了失望厌恶作为股票市场中不加入之谜的一个诠释因素的作用。。。
接待宽巨匠生加入！
