12月8日--9日，，第二届中国贝叶斯计量经济学论坛（2023）在8188cc威尼斯准期举行。。本届论坛由中国贝叶斯计量经济学论坛与8188cc威尼斯经济学院联合主理，，8188cc威尼斯经济学院承办，，来自海内外的四十余位专家学者划分通过线下或者线上方法加入钻研。。这次论坛为学者们提供了深入交流的平台，，对推动我国贝叶斯计量经济学的研究有主要意义，，获得了普遍关注和支持。。通过这一活动，，不但拓展了与国际一流学者的学术相助，，也有力增进了对贝叶斯计量经济学理论与实践的深入探讨，，为我国在这一领域的研究与生长注入了新的活力。。
论坛开幕式由8188cc威尼斯经济学院倪中新教授主持。。8188cc威尼斯经济学院党委副书记、常务副院长殷凤教授首先对加入此次论坛的列位嘉宾送上了热情洋溢的接待辞。。殷院长体现，，本次论坛搜集了来自各地的顶尖专家和学者，，他们将分享各自在贝叶斯计量经济学领域的最新研究效果和看法。。我们有信心，，通过交流和相助，，学者们将能够深化对贝叶斯要领在经济学中应用的熟悉，，为学术界和实践领域带来更多的启发和立异，，为我国计量经济学的生长孝顺8188cc威尼斯智慧和实力。。
随后，，中国人民大学经济学院副院长兼第二届中国贝叶斯计量经济学论坛主席李勇教授也送上了热烈真挚的致辞。。李院长在致辞中体现，，本次论坛旨在搭建一个普遍交流和相助的平台，，通太过享履历和知识，，我们可以配合探索贝叶斯要领在经济学研究和实践中的潜力，，这将为我们翻开更辽阔的研究领域，，并且在面临挑战时提供更具洞察力的解决计划。。随后，，线下加入论坛的嘉宾合影留念。。
上午的主旨报告环节由李勇教授主持。。此次论坛约请了三位在贝叶斯计量经济研究领域有着很深学术造诣的着名学者，，划分是日本国立政策研究大学院大学（GRIPS）的Roberto Leon-Gonzalez教授、西南财经大学的常晋源教授与中国人民大学的李勇教授。。
Roberto Leon-Gonzalez教授的报告主题是“Approximate Factor Models with a Common Multiplicative Factor for Stochastic Volatility”。。Leon-Gonzalez教授深入研究公共乘法因子随机波动率模子，，提出逆Gamma历程的CSV模子，，通过比照日本、巴西、美国和英国4个国家的实证效果体现，，该模子与其他CSV模子相比具有更好的展望精度，，显示出其在宏观经济和金融领域的卓越性能，，为贝叶斯计量经济学生长孝顺了新视角。。
常晋源教授的报告主题是“Exploring Excellence: Bayesian Penalized Empirical Likelihood and MCMC Sampling”，，旨在探讨贝叶斯处分履历似然的新要领论框架。。常教授在报告中提出了两种计划，，第一种是通过调理拉格朗日乘子的要领来有用地选择模子条件，，第二种是通过有用降维的要领来战胜贝叶斯应用设计采样计划中固有的难题。。该研究提供了一种无邪而高效的要领，，增强了履历似然要领在统计推断中的适用性，，为研究职员和其他学者提供相识决重大问题的新要领。。
李勇教授的报告主题是“Risk of Predictive Distributions and Model Comparison on Misspeci?ed Model”。。李教授指出，，关于可能保存过失设定的模子，，从展望的角度来看，，通常有三种差别的展望漫衍可供候选使用，，即插入式展望漫衍、通例的贝叶斯展望漫衍以及Muller（2013）提出的夹层贝叶斯后验展望漫衍。。在K-L损失函数下，，李教授和相助者证实晰夹层贝叶斯展望漫衍比通例贝叶斯展望漫衍具有更低的渐近危害，，提出了保存过失设定情形下的信息准则，，并通过在经济学和金融领域的实证剖析展示了着实际应用。。
下昼的两场分论坛同时举行，，共有十二位专家学者划分宣讲了他们的最新研究效果。。分论坛一由8188cc威尼斯倪中新教授主持。；；；；；；Ψ洞笱У奶酪沤淌谙热萘嘶诖蠊婺Ｇ罢靶孕辛兄卮笞菹蚴莸南：ζ拦烙胝雇Ｗ拥慕ㄉ，，在贝叶斯的框架下使用泊松回归来展望疫情规模的转变趋势。。湖南大学的候成瀚教授先容了他们团队关于带有线性约束的大型结构向量自回归模子的贝叶斯预计要领的最新希望。。浙江大学的伍洲博士先容了他们关于后验展望P值的渐近迫近和基于后验的Wald型差别的研究效果。。墨尔本大学的宋勇教授报告了他在具有结构变点的贝叶斯非参数模子的变分推断研究领域的新希望。。中国人民大学的张源博士先容了基于贝叶斯模子选择的综合控制要领剖析，，并将其应用于研究中国房地产税对住房租赁价钱的影响。。8188cc威尼斯的戴蔚博士先容了关于Kelly准则在一连时间内的最优解问题，，证实晰在贝叶斯视角下Kelly准则在一连时间具有最优解，，并连系现实数据批注晰Bayesian-Kelly动态资产设置的优越性在仓位选择上举行优化。。
分论坛二由扬州大学王斌教授主持。。天津财经大学刘乐平教授先容了其团队基于贝叶斯深度学习的数字普惠金融信贷危害识别与预警的研究效果，，以提升普惠金融信贷危害识别的准确性和实时性，，优化信贷危害预警机制提出应对战略。。湖南大学李晨星教授研究了隔夜市场已实现波动性，，通过对日内和隔夜已实现波动率举行联合建模，，批注隔夜波动率和随后的日内波动率之间保存很强的长期性。。江苏师范大学刘鹏飞教授提出了基于均值中值和贝叶斯自举的刷新Bagging算法以战胜古板Bagging集成回归算法的聚合模式对异常值较为敏感的缺陷。。首都经济商业大学汪念玲先生重新磨练了IV回归模子，，并关注不完全工具变量。。通过在排他性限制条件上施加先验，，建设了用于参数识别、不确定性量化和IV较量的统一贝叶斯框架。。浙江大学陈逸凡博士在随机贴现因子框架下研究了中国公司债券市场横截面收益转变的决议因素。。通过高维数据的贝叶斯要领，，借助经济驱动的尖峰和板状先验来识别SDF的要害组成部分。。8188cc威尼斯于恩平博士先容了一种新的金融极差序列非线性剖析模子——函数系数条件自回归极差模子，，扩展了主流的非对称极差波动率模子，，提供了一个更具顺应性的框架来描绘非线性特征。。
本次论坛的报告质量很高，，学者们从学术研究、实践价值等角度对贝叶斯计量经济学的生长和应用举行了探讨，，为参会职员和听众带来了一场高质量学术盛宴，，与会职员收获满满！
